Optionsschein Profit Maximierer

Welcher Optionsschein bildet meine Markterwartung am besten ab bzw. maximiert den erwarteten Ertrag? Anleger, die sich diese Frage stellen, finden mit dem Profit Maximizer eine Antwort – und zwar in Sekundenschnelle. Das Tool berechnet für das vom Anleger vorgegebene Marktszenario die Wertveränderungen aller in Deutschland zugelassenen Optionsscheine – und zeigt die fünf attraktivsten an.

Optionsschein Tool - Profit Maximizer

Beispiel: DAX, S&P 500, EURO STOXX 50, Nikkei 225 oder Einzeltitel
Erwartetes Kursniveau (in EUR)
%
... zum Zeitpunkt
Tage

Zusätzliche Eingaben
Resultate
SmartTrade ProfitMaximizer
WKN Emittent Type Fälligkeit Bezugsverhältnis Basispreis Aktuell Simuliert
Briefkurs Implizite Volatilität in % Kurs Implizite Volatilität in % Performance in %

Wichtiger Hinweis

Optionsscheine bergen stets ein Totalverlust-Risiko des eingesetzten Kapitals. Sie sollten daher nur von erfahrenen Anlegern und Tradern erworben werden, die sich dieses Risikos bewusst sind. Der mit dem Optionsschein Profit Maximizer simulierte Wert stellt eine Indikation dar und kann von tatsächlichen Marktpreisen abweichen. Dies gilt insbesondere bei starken Marktschwankungen und damit einhergehenden Veränderungen der impliziten Volatilität. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Optionsscheinrechners wird keine Gewähr übernommen. Die Haftung von SmartTrade für eventuelle Vermögensschäden, die durch die Verwendung des Optionsschein Profit Maximizer entstehen, wird ausgeschlossen. Die Benutzung des Optionsschein-Tools, stellt keine Anlageberatung dar und ersetzt keine Anlageberatung.

Zur Berechnung-Methodik:

Der Profit Maximizer von SmartTrade funktioniert auf ähnliche Art und Weise wie ein klassischer Szenario-Rechner mit einem wesentlichen Unterschied: Statt für das vom Anleger vorgegebene Szenario die Wertveränderung eines einzigen Optionsscheins zu simulieren, berechnet SmartTrade die Wertveränderungen aller Optionsscheine am Markt. Hinweis zur Volatilität: Die im Rahmen des Tools simulierte Implizite Volatilität ist die aktuelle Implizite Volatilität plus einer Korrektur, die der Veränderung der Restlaufzeit und des Abstands zum Basispreis zwischen heute und dem Zeitpunkt der Kurserwartung Rechnung trägt.

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